#Sedutperspiciatisunde #Đổvỡngân hàng #côngnghệ #dữliệu
Việc đổ vỡ gần đây của một số ngân hàng lớn đã khiến cho cả nền kinh tế global phải chao đảo, có những tác động rộng lớn đến nhiều châu lục khác nhau. Điều này cho thấy rằng đối với các tổ chức tài chính, các công ty cho vay, các doanh nghiệp và khách hàng, rủi ro không chỉ xuất hiện từ các nguồn đầu tư thiếu tâm lý, đầu tư phi cẩn trọng hay các vấn đề riêng tư mà còn từ hệ thống quản lý rủi ro đã bị rối loạn, thiếu việc tích hợp và phân tích. Việc cần thiết là phải có một công nghệ quản lý rủi ro tiên tiến để giúp tiên đoán và ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra. Công cụ phân tích dữ liệu dựa trên AI có khả năng phát hiện ra mẫu rủi ro, đồng thời tối ưu hóa vốn và thanh khoản. Việc khảo sát các ngân hàng đổ vỡ cũng là một cách học hỏi để tránh các rủi ro khác xảy ra. Các ngân hàng cần phải quản lý rủi ro một cách tích hợp trong cả rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, cần có khả năng chủ động quản lý quy trình để đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Nguồn: https://techtoday.co/how-data-and-tech-can-mitigate-risks-of-bank-failures-like-svb/
bản tin
Sed ut perspiciatis unde.
Sự sụp đổ gần đây của một ngân hàng lớn liên kết với các công ty công nghệ cấp vốn và sự sụp đổ sau đó của hai ngân hàng Mỹ khác trong vòng chưa đầy hai tháng, đã gây ra những làn sóng chấn động khắp nền kinh tế toàn cầu, với những tác động lan rộng đến châu Âu và châu Á.
Các sự sụp đổ bất ngờ của Ngân hàng Thung lũng Siliconmột khi Công ty cho vay lớn thứ 16 tại Hoa Kỳkhiến một loạt khách hàng rút hàng tỷ đô la chỉ trong vài giờ, lo ngại cho sự an toàn tài chính của họ.
Sự khó chịu này dẫn đến việc các nhà quản lý Mỹ nắm quyền kiểm soát hai ngân hàng cỡ trung bình là Signature Bank và First Republic, trong khi các nhà chức trách châu Âu buộc phải can thiệp với gã khổng lồ Thụy Sĩ đang gặp khó khăn, Credit Suisse. Thời kỳ hỗn loạn này cũng chứng kiến giá cổ phiếu của nhiều người cho vay lao dốc và những khoản tiền lớn bị chuyển khỏi các công ty được coi là rủi ro.
Trong khi sự tiếp xúc ở châu Á đã là tối thiểu cho đến naytốc độ đổ vỡ ngân hàng tăng nhanh hiện đang khuấy động thị trường tài chính toàn cầu và đã khơi dậy các cuộc thảo luận về tác động tiềm ẩn của các vụ đổ vỡ ngân hàng Hoa Kỳ đối với quy định tài chính ở châu Á.
Martim Rocha
Martim Rocha, Giám đốc Toàn cầu về Tư vấn Kinh doanh Rủi ro tại Học viện SASnhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra những nguyên nhân có thể gây hậu quả lâu dài trong lĩnh vực dịch vụ tài chính châu Á.
“Những vụ sụp đổ ngân hàng gần đây, chẳng hạn như vụ sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon, được cho là do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quản lý yếu kém, gian lận và các hoạt động quản lý rủi ro không đầy đủ.”
Sự thất bại của ngân hàng không chỉ là mối đe dọa đối với khách hàng của họ mà còn đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp khác có thể trở thành mục tiêu của gian lận, lừa đảo và tấn công lừa đảo. Martim tranh luận về việc thiết lập văn hóa ý thức rủi ro giữa các tổ chức tài chính và khách hàng của họ, tối ưu hóa vốn và thanh khoản, đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý để giảm thiểu các mối đe dọa đó.
Giám đốc điều hành của cả Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký đã gọi các sự kiện dẫn đến sự thất bại của ngân hàng của họ là “chưa từng có“, và một cái gì đó họ không thể chuẩn bị cho. Lợi ích của dữ liệu và công nghệ tiên tiến có thể giúp thấy trước (và có khả năng ngăn chặn) rủi ro không?
“Bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian thực, các công cụ phân tích dựa trên AI có thể đã phát hiện ra các mẫu có thể lọt vào tầm ngắm của các đối tác quản lý rủi ro truyền thống của họ,”
Martim nói.
“Các kỹ thuật quản lý rủi ro truyền thống có vai trò của chúng và sẽ tiếp tục được sử dụng, nhưng nên bổ sung bằng máy học các kỹ thuật để cải thiện khả năng phát hiện, độ chính xác và phản ứng nhanh chóng.”
Những công cụ như vậy sẽ không chỉ phục vụ nội bộ ngân hàng thủ tục quản lý rủi ronhưng có thể có lợi cho các cơ quan quản lý giám sát các tổ chức tài chính ở châu Á và người dùng cuối của dịch vụ ngân hàng “trong việc xác định các rủi ro tiềm ẩn và thực hiện các hành động thích hợp trước khi chúng trở nên nghiêm trọng”, theo Martim.
“Những công cụ này có thể phân tích lượng lớn dữ liệu để xác định các mẫu và điểm bất thường có thể chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn, cụ thể là một số (các) loại rủi ro phi tài chính mới, trong đó các phương pháp mô hình hóa truyền thống có thể không đưa ra câu trả lời phù hợp,”
Anh ấy đã giải thích.
“Ví dụ, họ có thể giúp các cơ quan quản lý tiến hành phân tích kịch bản và kiểm tra mức độ căng thẳng để đánh giá khả năng phục hồi của các tổ chức tài chính đối với các loại rủi ro khác nhau, cả hai đều hỗ trợ tạo ra các kịch bản cũng như lập mô hình đo lường rủi ro.”
Martim tin rằng việc đạt được sự cân bằng hợp lý giữa các chiến lược quản lý rủi ro ngắn hạn và dài hạn, định vị các tổ chức tài chính để tối ưu hóa nguồn vốn và thanh khoản, đồng thời đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về khuôn khổ quản trị sẽ rất quan trọng đối với các tổ chức tài chính ở châu Á để ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào liên quan đến đổ vỡ ngân hàng.
“Thêm vào đó, họ phải sẵn sàng học hỏi từ dữ liệu của các ngân hàng đổ vỡ để đạt được những hiểu biết sâu sắc về nguyên nhân về những hư hỏng này và thực hiện hành động khắc phục để ngăn ngừa chúng xảy ra cùng với chúng. Bây giờ mọi người đều biết tại sao Ngân hàng Thung lũng Silicon lại thất bại, với nhiều lý do từ sự không phù hợp về thanh khoản, rủi ro tập trung, v.v. Nhưng vấn đề là ngân hàng có đo lường rủi ro thanh khoản ở mức độ chi tiết phù hợp không?”
anh ấy hỏi.
“Với tốc độ thay đổi của các điều kiện thị trường và đã thay đổi như thế nào trong những năm gần đây, phân tích kịch bản và dự báo kinh doanh nên là một thông lệ bắt buộc đối với mọi đội ngũ quản lý,”
chuyên gia rủi ro nói thêm.
Trước những sự kiện thế giới gần đây như bùng nổ trao đổi tiền điện tử và quỹ phòng hộ FTXngân hàng đổ vỡ gian lận kỹ thuật số gia tăng ở ASEANvà toàn cầu phục hồi kinh tế sau đại dịchMartim tin rằng các ngân hàng bắt buộc phải quản lý rủi ro theo cách tích hợp, “vì rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản phụ thuộc lẫn nhau, bằng chứng là sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon”.
“Điều quan trọng cần rút ra là đảm bảo chiến lược quản lý rủi ro của họ được hình thành từ sự hiểu biết rõ ràng về những rủi ro phải đối mặt. Họ cần khả năng chủ động quản lý các quy trình quản lý rủi ro và điều này phụ thuộc vào việc quản lý dữ liệu và mô hình để đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời giảm thiểu rủi ro.”
anh ấy nói.
Martim cũng nhấn mạnh rằng các ngân hàng cần làm cho kho dữ liệu và công nghệ của họ có thể tương tác và có thể truy cập được trong toàn tổ chức – hỗ trợ họ phản ứng nhanh chóng và theo cách có mục tiêu để giải quyết các vấn đề khủng hoảng tiềm ẩn, được trang bị càng nhiều thông tin càng tốt.
Ông kết luận,
“Thông qua việc loại bỏ các silo mà các ngân hàng có thể đạt được sự cân bằng giữa tính toàn vẹn của thông tin, độ chính xác và tốc độ, để họ có thể duy trì cảnh giác khi đối mặt với gian lận kỹ thuật số, những trở ngại kinh tế và những thay đổi về quy định”.
